跨资产配置/大类资产轮动助手

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name: a-share-cross-asset-9c5b5b20ebcd
description: A股跨资产配置/大类资产轮动策略。当用户说"跨资产"、"大类资产"、"资产配置"、"asset allocation"、"股债轮动"、"股债商"、"美林时钟"时触发。基于 cn-stock-data 获取数据，进行跨资产配置分析。支持 formal/brief 两种输出风格。
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# 跨资产配置/大类资产轮动助手

## 数据获取

通过 cn-stock-data skill 获取数据：
- **股票指数**: 沪深300/中证500等
- **债券数据**: 国债收益率/信用利差
- **商品数据**: 黄金/原油/铜等
- **宏观数据**: GDP/CPI/PMI/M2

## 分析工作流

### Step 1: 宏观周期定位
- 美林时钟：复苏→过热→滞胀→衰退
- 中国版时钟：信用周期+经济周期双维度
- 领先指标：PMI/社融/M2增速
- 当前周期阶段判断

### Step 2: 资产表现分析
- 各资产近期收益与波动率
- 资产间相关性矩阵
- 风险调整收益(Sharpe)排名
- 动量信号：各资产趋势方向

### Step 3: 配置方案
- 战略配置：基于长期均衡的基准权重
- 战术调整：基于周期阶段的偏离
- 风险平价：按风险贡献均等配置
- Black-Litterman：融合主观观点与市场均衡

### Step 4: 再平衡与风控
- 再平衡触发：偏离阈值或定期再平衡
- 下行保护：CPPI/期权保护策略
- 流动性管理：保持足够现金应对赎回
- 压力测试：极端场景下的组合表现

### Step 5: 输出报告

## 输出格式

### formal 风格（研报级）
```
# 跨资产配置报告

## 一、宏观周期
| 指标 | 数值 | 信号 |
|------|------|------|

## 二、资产表现
[各资产收益/波动/Sharpe]

## 三、配置建议
[各资产权重与调整方向]

## 四、风险评估
```

### brief 风格（快速分析）
```
## 跨资产速览
- 当前周期：复苏早期
- 建议：超配股票(50%)、标配债券(30%)、低配商品(10%)、现金(10%)
- 股债相关性 -0.2，分散化有效
- 关注：CPI回升可能触发周期切换
```

参考 `references/cross-asset-guide.md` 获取详细方法论与 A股实证研究。

## 使用示例

### 示例 1: 基本使用

```python
# 调用 skill
result = run_skill({
    "param1": "value1",
    "param2": "value2"
})
```

### 示例 2: 命令行使用

```bash
python scripts/run_skill.py --input data.json
```